Puedes hacerlo con el Driver que te vende Windev o con OLE DB. Aquí te muestro la forma de hacerlo por OLE DB
MiConexion is Connection
// Completa valores generales de la conexión
MiConexion..Server = "MiPC\SQLEXPRESS"
MiConexion..Database = "BasedeDatos1"
MiConexion..Access = hOReadWrite
MiConexion..Provider = hOledbSQLServer
MiConexion..CursorOptions = hClientCursor + hStaticCursor + hReadOnlyCursor
// Conexión con USR y PASS
IF True THEN
MiConexion..User = "sa"
MiConexion..Password = "xxxxx"
MiConexion..ExtendedInfo = ""
// Conexión Windows Authentication
ELSE
MiConexion..User = ""
MiConexion..Password = ""
MiConexion..ExtendedInfo = "Trusted_Connection=YES"
END
IF NOT HOpenConnection(MiConexion) THEN
Error(HErrorInfo())
EndProgram()
END