Las librerias del MySql las puedes poner en el proyecto (las correspondientes de 32 y 64 según el tipo de aplicación).
pero, hay un sitio mejor que sirve para todas las aplicaciones que hagas:
C:\WinDev 20\Programs\Framework\Win32x86 (para las de 32)
C:\WinDev 20\Programs\Framework\Win64x86 (para las de 64)
Ahí las tendrás siempre disponibles para todos los proyectos.
Al entregar el ejecutable al cliente tienes que adjuntarle las librerías correspondientes.